大赛详情
一、大赛理念
加强投资者教育,引导广大投资者深入了解ETF及期权投资知识、培育理性投资理念。
二、组织单位
指导单位:深圳证券交易所
主办单位:汇点期权
期权标的管理人:嘉实基金 易方达基金
协办单位:期权经营机构
三、大赛概要
1.时间安排
报名时间:2022年12月12日至2023年3月20日
比赛时间:2022年12月19日至2023年3月31日
2.参赛对象:深市期权投资者
3.比赛品种:
深证100ETF(159901)及对应期权品种、创业板ETF(159915)及对应期权品种、沪深300ETF(159919)及对应期权品种、中证500ETF(159922)及对应期权品种。投资者一次报名视同参与上述4组品种比赛。
4.投资者分组:按个人、机构及资金投入分为四组,具体如下:
备注:分组中的最大本金投入取过往的当日资金投入峰值(当日资金投入计算方法见附件 2)
5.报名方式:点击下方报名链接即可在线报名
6.交易终端:不限
四、奖项设置
注:具体赛事方案见大赛官方网页http://ds.huidian.net/szse-option/。大赛最终解释权归主办单位所有。
夏普比率计算方法
核心计算公式:
其中:n为有交易或持仓的天数
一、累计收益率
累计收益率=累计收益/日均资金投入
(一)累计收益
累计收益=∑(当日收益)
当日收益=当日卖出金额-当日买入金额+当日日终持仓市值-前日日终持仓市值
1.当日卖出金额
当日卖出金额=当日ETF累计卖出金额+当日期权累计卖出金额(包括卖出开仓和卖出平仓)
2.当日买入金额
当日买入金额=当日ETF累计买入金额+当日期权累计买入金额(包括买入开仓和买入平仓)
3.日终持仓市值
日终持仓市值=日终期权权利仓市值-日终期权义务仓市值+ 日终ETF持仓市值
(1)日终期权权利(义务)仓市值
日终期权权利(义务)仓市值=∑账户内所有单个期权合约日终权利(义务)仓市值;
单个期权合约日终权利(义务)仓市值=合约权利(义务)仓持仓量×合约当日结算价×合约乘数;
(2)日终ETF持仓市值
日终ETF持仓市值=日终ETF持仓量×ETF收盘价。
4.交易费用
收益计算过程中不算交易费用及结算费用。
(二)日均资金投入
日均资金投入=∑(当日资金投入)/有交易或持仓的天数
当日资金投入=昨日日终持仓市值(昨日终期权权利仓市值-昨日日终期权义务仓市值+ 昨日日终ETF持仓市值)+昨日日终义务仓维持保证金+当日ETF累计买入金额买入平仓)+当日期权义务仓累计开仓保证金
日终持仓市值计算方法与前文一致。
二、每日收益率标准差
日收益率=当日收益/当日资金投入
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大赛官方网站:
www.hrrdqh.com
大赛咨询电话:
400-6197-666
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